[경제학과] 부분적공적분分析(분석)을이용한장기구매력평가설의실증적연구
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작성일 22-11-18 23:17
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본 연구에서는 최근 20여년간 주요 환율의 변동과 물가수준의 변동간의 관계를 analysis함으로써 구매력평가설의 환율결정理論으로서의 ..
부분적 공적분analysis을 이용한
장기 구매력평가설의 실증적 연구 *
李 成 九**1)
< 목 차>
Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 검정방법
Ⅲ. 검정결과
Ⅳ. 결 론
Ⅰ. 서 론
환율이란 두 국가의 화폐간의 교환비율이며 환율결정理論 중의 하나인 구매력평가설(Purchasing Power Parity Hypothesis)에 따르면 환율은 두 국가간의 상대적인 물가수준에 의하여 결정된다 환율의 결정을 주요 거시 경제변수들과 관련시켜 설명(explanation)하는 각종의 환율결정모형에서 구매력평가설은 가장 기본적인 가정으로 사용된다 따라서 만약 구매력평가설이 실제로 성립하지 않는다면, 즉 환율의 변동이 양국 물가비율의 변동에 의하여 설명(explanation)될 수 없다면, Meese와 Rogoff(1983)의 연구결과가 보여주는 바와 같이 구매력평가설에 근거한 환율결정모형이 실제환율의 변동을 제대로 설명(explanation)할 수 없다는 것은 너무나도 당연한 것이다. 따라서 대부분의 환율…(skip)
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레포트/경영경제
부분적 공적분analysis을 이용한
장기 구매력평가설의 실증적 연구 *
李 成 九**
Ⅰ. 서 론
환율이란 두 국가의 화폐간의 교환비율이며 환율결정理論 중의 하나인 구매력평가설(Purchasing Power Parity Hypothesis)에 따르면 환율은 두 국가간의 상대적인 물가수준에 의하여 결정된다 환율의 결정을 주요 거시 경제변수들과 관련시켜 설명(explanation)하는 각종의 환율결정모형에서 구매력평가설은 가장 기본적인 가정으로 사용된다 따라서 만약 구매력평가설이 실제로 성립하지 않는다면, 즉 환율의 변동이 양국 물가비율의 변동에 의하여 설명(explanation)될 수 없다면, Meese와 Rogoff(1983)의 연구결과가 보여주는 바와 같이 구매력평가설에 근거한 환율결정모형이 실제환율의 변동을 제대로 설명(explanation)할 수 없다는 것은 너무나도 당연한 것이다.
본 연구에서는 최근 20여년간 주요 환율의 변동과 물가수준의 변동간의 관계를 analysis함으로써 구매력평가설의 환율결정理論으로서의 유용성을 평가하고자 한다. 이 때 일관적으로 얻어지는 結論(결론)은 환율의 변동이 적어도 단기적으로는 구매력평가설이 예측하는 바와 큰 차이를 보인다는 점이다. 이러한 시도는 구매력평가설 자체에 대한 실증적인 검증인 동시에 구매력평가설에 근거하고 있는 각종 환율결정理論에 대한 평가의 한 기준으로 사용될 수 있다는 점에서 그 가치를 찾을 수 있다 또한 여기서 얻어지는 결과는 균형환율을 장기적으로 예측하는 목적에도 유용하게 쓰일 수 있다
구매력평가설에 대한 실증적 연구는 주로 미국과 기타 국가들간의 환율을 대상으로 월별, 분기별, 연도별 자료(資料)를 이용하여 다양한 기간에 걸쳐 수행되었으며 이 중 상당수의 연구에서는 전통적인 회귀analysis방법이 사용되었다.
